Autokorelasi

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.
Lompat ke: pandu arah, cari

Autokorelasi (Bahasa Inggeris: autocorrelation atau yang juga disebut sebagai kaitan diri) merupakan salah satu pelanggaran andaian dalam regresi lurus berganda.[1] Agar pendugaan parameter dapat bersifat BLUE (Bahasa Inggeris: best liniear unbiased estimator) maka dalam regresi lurus berganda seharusnya tiada autokorelasi, iaitunilai covarian antara pengamatan ke Ui dam Uj memiliki nilai kaitan sama dengan 0 untuk i ǂ j.[1]

Rujukan[sunting | sunting sumber]

  1. 1.0 1.1 Sitepu, Rasidin Karo-Karo & Sinaga, M.Bonar. Aplikasi Model Ekonometrika - Estimasi, Simulasi dan Peramalan Menggunakan Program SAS, 2006. Bogor, Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. ISBN 979-15166-0-X