Risiko penumpuan

Risiko penumpuan ialah istilah perbankan yang menggambarkan tahap risiko dalam portfolio bank yang timbul daripada penumpuan kepada satu rakan niaga, sektor atau negara.

Risiko timbul daripada pemerhatian bahawa lebih banyak portfolio tertumpu adalah kurang pelbagai dan oleh itu pulangan ke atas aset pendasar lebih berkorelasi.

Risiko penumpuan boleh dikira untuk pinjaman bank tunggal atau keseluruhan portfolio menggunakan "nisbah penumpuan". Untuk pinjaman tunggal, nisbah penumpuan hanyalah bahagian portfolio yang diwakili oleh pinjaman (cth. pinjaman $100 dalam portfolio $1000 akan mempunyai nisbah 0.1 atau 10%).

Untuk keseluruhan portfolio, indeks herfindahl digunakan untuk mengira tahap penumpuan kepada satu nama, sektor ekonomi atau negara. Nisbah penumpuan yang berasingan mesti dikira untuk setiap jenis penumpuan.

Sebagai contoh, portfolio dengan 10 pinjaman bersaiz sama akan mempunyai nisbah penumpuan 0.1 atau 10%, manakala portfolio 10 pinjaman - 9 sama saiz dan 1 sama dengan separuh nilai portfolio akan mempunyai nisbah penumpuan 0.27 atau 27%.

Nisbah ini berguna untuk jurubank atau pelabur secara amnya untuk mengenal pasti apabila portfolio mungkin terdedah secara berlebihan kepada risiko bahawa kemelesetan dalam satu sektor ekonomi atau negara lain boleh menyebabkan bahagian yang tinggi daripada pinjaman terkumpul bank kepada lalai.

Risiko penumpuan biasanya dipantau oleh fungsi risiko, jawatankuasa dan lembaga dalam bank perdagangan dan biasanya hanya dibenarkan beroperasi dalam had yang ditetapkan. Ia juga dipantau oleh pengawal selia perbankan dan secara amnya menarik caj modal yang lebih tinggi dalam peraturan perbankan.

Jenis

Terdapat dua jenis risiko penumpuan. Jenis ini adalah berdasarkan sumber risiko. Risiko penumpuan boleh timbul daripada pengagihan pendedahan (atau pinjaman) yang tidak sekata kepada peminjamnya. Risiko sedemikian dipanggil "risiko penumpuan nama". Jenis lain ialah risiko penumpuan sektor, yang boleh timbul daripada pengagihan pendedahan yang tidak sekata kepada sektor, wilayah, industri atau produk tertentu.

Pemantauan dan pengurusan

Kebanyakan institusi kewangan mempunyai dasar untuk mengenal pasti dan mengehadkan risiko penumpuan. Ini biasanya melibatkan penetapan ambang tertentu untuk pelbagai jenis risiko. Sebaik sahaja ambang ini ditetapkan, ambang ini diuruskan dengan pelaporan yang kerap dan rajin untuk menilai kawasan tumpuan dan mengenal pasti ambang yang tinggi.

Komponen utama kepada pengurusan risiko penumpuan ialah mentakrifkan ambang dengan tepat merentas pelbagai penumpuan untuk meminimumkan gabungan risiko merentas penumpuan.