Proses stokastik

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.
Jump to navigation Jump to search

Proses stokastik, atau kadangkala proses rawak, merupakan sistem yang berevolusi secara kebarangkalian.

Secara matematik, ia bermaksud sistem yang mana wujud pembolehubah rawak X (t) yang bersandar masa. Jika x1, x2, dsb adalah ukuran X (t) pada masa t1, t2, dst, maka sistem ini diperihalkan sepenuhnya oleh ketumpatan kebarangkalian bersama p (x1, t1; x2, t2; ...).

Di dalam kes di mana kebarangkalian mengukur x adalah bebas daripada nilai sebelumnya, dan bebas daripada masa, kita ada "cubaan Bernoull", di mana hukum kebarangkalian untuk x yang sama pakai. Satu lagi jenis proses stokastik ialah "proses Markov" di mana kebarangkalian tersebut hanya bergantung kepada keadaan x sebelumnya.