Proses stokastik

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.
Lompat ke: pandu arah, cari

Proses stokastik, atau kadangkala proses rawak, merupakan sistem yang berevolusi secara kebarangkalian.

Secara matematik, ia bermaksud sistem yang mana wujud pembolehubah rawak X (t) yang bersandar masa. Jika x1, x2, dsb adalah ukuran X (t) pada masa t1, t2, dst, maka sistem ini diperihalkan sepenuhnya oleh ketumpatan kebarangkalian bersama p (x1, t1; x2, t2; ...).

Di dalam kes di mana kebarangkalian mengukur x adalah bebas daripada nilai sebelumnya, dan bebas daripada masa, kita ada "cubaan Bernoull", di mana hukum kebarangkalian untuk x yang sama pakai. Satu lagi jenis proses stokastik ialah "proses Markov" di mana kebarangkalian tersebut hanya bergantung kepada keadaan x sebelumnya.