William F. Sharpe

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.
Jump to navigation Jump to search
William F. Sharpe
William sharpe 2007.jpg
Lahir (1934-06-16) 16 Jun 1934 (umur 85)
Boston, Massachusetts, Amerika Syarikat
WarganegaraAmerika Syarikat
BidangEkonomi
InstitusiWilliam F. Sharpe Associates
Universiti Stanford
UC Irvine
Universiti Washington 1961-67
RAND Corporation
Pusat pendidikanUCLA
Penasihat kedoktoranArmen Alchian
Harry Markowitz (tidak rasmi)
Pelajar kedoktoranHoward Sosin
Dikenali keranaCAPM
Nisbah Sharpe
AnugerahHadiah Peringatan Nobel dalam Sains Ekonomi (1990)

William Forsyth Sharpe (lahir 16 Jun 1934) ialah seorang ahli ekonomi Amerika. Beliau ialah Profesor Kewangan, Emeritus STANCO 25 di Sekolah Perniagaan Siswazah Universiti Stanford, dan pemenang Hadiah Peringatan Nobel dalam Sains Ekonomi 1990.[1][2][3]

Sharpe ialah salah satu daripada pemula model harga aset modal. Beliau menciptakan nisbah Sharpe untuk analisis prestasi pelaburan yang disesuaikan dengan risiko, dan menyumbang kepada pembangunan kaedah binomial untuk penilaian opsyen, kaedah kecerunan pengoptimuman peruntukan aset, dan analisis gaya berasaskan pulangan untuk menilai gaya dan prestasi dana pelaburan.[4][5]

Penerbitan terpilih[sunting | sunting sumber]

Kertas

  • Sharpe, William F. (1963). "A Simplified Model for Portfolio Analysis". Management Science. 9 (2): 277–93. doi:10.1287/mnsc.9.2.277. 
  • Sharpe, William F. (1964). "Capital Asset Prices – A Theory of Market Equilibrium Under Conditions of Risk". Journal of Finance. XIX (3): 425–442. doi:10.2307/2977928. JSTOR 2977928. 

Buku

Rujukan[sunting | sunting sumber]

  1. ^ Durian, Hal (July 9, 2011). "Poly Highs Class of 1951 Left its Mark". The Press-Enterprise. Dicapai February 9, 2013. 
  2. ^ Research by Professor William F. Sharpe ftse.com website 2011 (includes video interview)
  3. ^ Sharpe, William F. "Adaptive asset allocation policies." Financial Analysts Journal 66.3 (2010): 45-59.
  4. ^ William F. Sharpe, "Autobiography", in The Nobel Prizes 1990, Editor Tore Frängsmyr, Nobel Foundation, Stockholm, 1991
  5. ^ Sharpe, William F. (December 1988). "Determining a Fund's Effective Asset Mix". Investment Management Review: 59–69. 

Pautan luar[sunting | sunting sumber]